볼린저밴드의 특징과 매매법

볼린저밴드 특징과 매매법

안녕하세요 주식대박남입니다. 많은 분들이 쓰고 있는 볼린저밴드에 대해서 설명하도록 하겠습니다.

목차

• 볼린저밴드란 무엇인가?
• 볼린저밴드의 특징
• 볼린저밴드의 매매 활용

 

볼린저밴드란 무엇인가?

볼린저밴드는 주가의 변동에 따라 상/하밴드의 폭이 같이 움직이게 하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 기술적 지표를 말합니다. 즉, 밴드의 상한선, 중심선, 하한선이 존재하게 됩니다.

볼린저밴드 상한선, 중심선, 하한선

그렇다면 이 밴드는 어떻게 만들어지는 것일까요? 바로 표준편차를 이용하여 만들어졌습니다. 표준편차란 평균을 중심으로 얼마나 퍼져 있는지를 나타내는 수치입니다. 중심선으로부터 상한, 하한이 1 표준편차인 경우에는 68.27%의 확률로 주가가 속하게 됩니다. 2 표준편차인 경우 95.45%로 확률로 주가가 밴드 안에 속하게 됩니다. 3 표준편차는 99.73%입니다. 2 이상의 표준편차로 설정하면 주가는 볼린저밴드 안에 있을 확률이 매우 크게 됩니다.

표준편차는 평균을 중심으로 설정하기 때문에 중심선은 이동평균선을 이용하게 됩니다. 통상적으로 20일 이동평균선을 이용합니다. 그래서 HTS나 MTS에서 볼린저밴드를 설정하게 된다면 20일 이동평균선에 2 표준편차로 기본 설정이 되어 있습니다.

볼린저밴드 기본 설정

한마디로 "볼린저밴드를 기본 설정하면 20일 이동평균선을 중심으로 95%의 확률로 밴드 안에서 움직이게 된다."가 됩니다. 매우 신뢰할 수 있는 지표가 되는 것입니다.

볼린저밴드의 특징

이렇게 만들어진 볼린저밴드에 몇 가지 특징이 있습니다. 

밴드의 폭이 좁다가 밴드의 폭이 확대되면 추세가 진행됩니다. 밴드의 폭이 좁은 구간에서는 밴드 상단과 하단에서 주가가 움직이게 됩니다. 밴의 폭이 넓어진다면 진행되는 방향으로 추세가 형성되기 시작합니다. 통상 밴드가 확대되기 위해서는 밴드의 상한선 위로 주가가 형성됩니다.

밴드확대->추세형성(상승)

밴드확대 추세형성(하락)

상승방향으로 형성될 수도 있고 하락 방향으로 형성될 수도 있습니다.

중심선이 지지, 저항의 역할을 하게 됩니다. 볼린저밴드를 기본 설정하였다면 중심선은 20일 이동평균선이 됩니다. 20일 이동평균선은 추세의 강한 지지, 저항 역할을 하기 때문에 중심선에서 지지, 저항 작용일 일어날 확률이 크게 됩니다.

중심선 지지

중심선 저항

추가적으로 중심선뿐만 아니라 상한선, 하한선 모두 지지와 저항 작용이 발생합니다.

볼린저밴드의 매매 활용

볼린저밴드는 95%에 확률로 주가가 밴드 안에서 움직이게 됩니다. 그렇다면 많은 사람들은 생각할 것입니다. 싸게 사서 비싸게 팔려고 한다면 밴드 하단에서 매수하여 밴드 상단에서 팔면 되지 않을까?! 매우 합리적인 생각입니다. 하지만 실전매매로 진행하게 된다면 어려움이 많다는 것을 느낄 수 있습니다. 왜일까요? 바로 밴드가 계속 움직이게 됩니다. 오늘 보았던 밴드 상단이 며칠 후에는 본전 가격 혹은 그 아래가 될 수 있습니다.

밴드하단 매수, 밴드상단 매도

위와 같은 경우를 만나게 됩니다. 또한 잘못하면 밴드 하단을 이탈하면서 하락 추세가 형성될 수도 있습니다. 

하락추세 형성

위와 같이 밴드 하단에서의 매수는 실전매매 시 위험한 경우를 많이 만나게 됩니다. 그렇다면 어떻게 매매에 활용해야 할까요?

주가가 상승추세 일 때 매매에 활용해야 합니다.

볼린저밴드 확대 후 중심선 근접시 매수

볼린저밴드의 특징을 이용하여 매매를 진행할 수 있습니다. 볼린저밴드의 확대와 중심선 지지를 이용한 전략입니다. 볼린저밴드의 확대가 확인된 이후 중심선에 근접 시 매수하는 매매방법입니다. 이후 형성된 추세를 타고 중심선을 이탈할 때 매도합니다. 이 매매방법은 중소형주보다는 대형주에서 성공확률이 큽니다. 

매도시점은 매도는 중심선을 이탈하거나 적정 수익 기준으로 매도를 진행한다면 크게 손해가 없는 좋은 전략이 됩니다. 위 경우 중심선 이탈 시 매도를 진행하였다면 28%와 22%의 수익을 가져갈 수 있습니다. 저점 매수 고점 매도 방법은 아니지만 무릎에서 사서 어깨에서 매도하는 전략이 됩니다.

마무리

저도 이번 글을 정리하게 되면서 좋은 공부가 되었던것 같습니다. 또한 좋은 전략이 나온것 같아 이 방식을 활용해볼 생각입니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 구독과 하트는 좋습니다.